PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Al Frank Fund (VALAX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.38% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Al Frank Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий RIDAX и VALAX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.13

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

9.00

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между RIDAX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и VALAX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и VALAX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-61.26%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-13.03%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-25.81%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-38.22%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-8.56%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-10.83%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.08%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и VALAX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.91%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.61%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

10.48%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

18.57%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

17.70%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

19.29%

-8.62%