PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.30%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с PEIYXRIDAX с VEIPX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий RIDAX и FLCOX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.02

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.48

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.44

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

6.76

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между RIDAX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и FLCOX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и FLCOX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-38.28%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.81%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-19.00%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.82%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.52%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.51%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и FLCOX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.38%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.29%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

15.73%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

14.83%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

17.73%

-7.05%