PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с FALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с FALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и FALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и FALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям FALAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 14.35% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX

Сравнение комиссий RIDAX и FALAX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FALAX в 0.80%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Доходность на риск

RIDAX vs. FALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c FALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXFALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.46

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.08

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.14

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

4.62

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. FALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и FALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXFALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.46

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между RIDAX и FALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и FALAX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности FALAX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и FALAX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FALAX в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и FALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXFALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-63.41%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.28%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-21.62%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-37.55%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.19%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-14.00%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.92%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и FALAX

The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXFALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.00%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

5.85%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

17.18%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

16.55%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

18.63%

-7.96%