PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с GMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. RHTX is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, RHTX returned 25.91% vs 10.84% for GMMA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHTX charges 1.38%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.61%.

RHTX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.91%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
-0.41%
1 месяц
3.45%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и GMMA

2026 (YTD)20252024
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		8.61%15.42%2.18%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.61%8.95%0.49%

Correlation

The correlation between RHTX and GMMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between RHTX and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHTX и GMMA

Секторы
RHTX
GMMA

Технологии

30.6%
35.6%

Промышленность

13.5%
8.3%

Финансовые услуги

12.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.2%

Энергетика

4.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Недвижимость

3.9%
1.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Технологии

RHTX
30.6%
GMMA
35.6%

Промышленность

RHTX
13.5%
GMMA
8.3%

Финансовые услуги

RHTX
12.6%
GMMA
11.8%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.8%
GMMA
10.1%

Здравоохранение

RHTX
9.0%
GMMA
8.5%

Коммуникационные услуги

RHTX
6.9%
GMMA
11.2%

Энергетика

RHTX
4.2%
GMMA
3.5%

Потребительский защитный сектор

RHTX
4.1%
GMMA
4.9%

Недвижимость

RHTX
3.9%
GMMA
1.9%

Сырьевые материалы

RHTX
2.9%
GMMA
1.8%

Коммунальные услуги

RHTX
2.5%
GMMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZ
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK

Доходность на риск

RHTX vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.05

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.92

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.21

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

11.19

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMA равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.09

-0.78

Просадки

Сравнение просадок RHTX и GMMA

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-5.21%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-3.39%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.41%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-1.23%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.97%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и GMMA

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.88%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

4.09%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

5.32%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

7.10%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

7.10%

+10.93%

Сравнение комиссий RHTX и GMMA

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и GMMA

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.65%3.00%0.57%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHTX and GMMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHTX has higher volatility (4.11%) compared to GMMA (1.88%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, RHTX leads with 25.91% vs 10.84% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHTX has performed better with a 25.91% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

GMMA has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: Adaptive and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 0.75% for GMMA.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор