PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RHRX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. RHRX is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 22.82%/yr vs 16.90%/yr for VSMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и VSMV

2026 (YTD)20252024202320222021
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%4.65%

Correlation

The correlation between RHRX and VSMV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between RHRX and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHRX и VSMV

Секторы
RHRX
VSMV

Технологии

39.3%
34.4%

Промышленность

17.4%
8.5%

Сырьевые материалы

15.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.4%

Финансовые услуги

4.9%
8.1%

Здравоохранение

3.3%
14.8%

Коммунальные услуги

3.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
17.6%

Энергетика

0.9%
4.4%

Недвижимость

0.6%
0.0%

Технологии

RHRX
39.3%
VSMV
34.4%

Промышленность

RHRX
17.4%
VSMV
8.5%

Сырьевые материалы

RHRX
15.8%
VSMV
1.8%

Потребительский циклический сектор

RHRX
6.7%
VSMV
5.0%

Коммуникационные услуги

RHRX
6.3%
VSMV
5.4%

Финансовые услуги

RHRX
4.9%
VSMV
8.1%

Здравоохранение

RHRX
3.3%
VSMV
14.8%

Коммунальные услуги

RHRX
3.3%
VSMV
0.0%

Потребительский защитный сектор

RHRX
1.5%
VSMV
17.6%

Энергетика

RHRX
0.9%
VSMV
4.4%

Недвижимость

RHRX
0.6%
VSMV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

RHRX vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.80

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
4.14

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

4.89

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

18.65

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RHRX и VSMV

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-31.33%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-5.18%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-13.22%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.54%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-3.41%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.36%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и VSMV

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.25%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.33%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

9.07%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

12.86%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.04%

+3.99%

Сравнение комиссий RHRX и VSMV

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и VSMV

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

RHRX and VSMV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs VSMV's -31.33%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.82% vs 16.90% for VSMV. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.82% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for RHRX.

RHRX is categorized as Tactical Allocation, while VSMV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Adaptive and Crestview. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.35% for VSMV.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор