Сравнение RHRX с SFTY
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | 11.95% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
Correlation
The correlation between RHRX and SFTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. SFTY — Ранг доходности на риск
RHRX
SFTY
Сравнение RHRX c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHRX | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHRX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.15 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок RHRX и SFTY
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -8.64% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -1.09% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 11.62% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 11.62% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 11.62% | +7.41% |
Сравнение комиссий RHRX и SFTY
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и SFTY
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and SFTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
SFTY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and Horizon. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор