Сравнение RGTZ с SVIX
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | 14.13% |
Correlation
The correlation between RGTZ and SVIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
RGTZ
SVIX
Сравнение RGTZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.16 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и SVIX
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -79.30% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -56.14% | -35.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -31.60% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 54.75% | +163.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 66.27% | +152.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 66.27% | +152.27% |
Сравнение комиссий RGTZ и SVIX
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и SVIX
Ни RGTZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and SVIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
RGTZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор