Сравнение RGTZ с SH
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. RGTZ is actively managed, while SH is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам RGTZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -0.65% |
Correlation
The correlation between RGTZ and SH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. SH — Ранг доходности на риск
RGTZ
SH
Сравнение RGTZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.59 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и SH
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -94.66% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -94.62% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -67.73% | +27.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и SH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 11.80% | +206.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 16.85% | +201.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 18.01% | +200.53% |
Сравнение комиссий RGTZ и SH
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и SH
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and SH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.90% for SH.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор