Сравнение RGTZ с SARK
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.18%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.20%.
RGTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -85.18%
- 6 месяцев
- -81.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -19.94%
- 3 года*
- -30.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.18% | 7.21% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.20% | 16.59% |
Correlation
The correlation between RGTZ and SARK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
RGTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SARK
Сравнение RGTZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и SARK
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -81.07% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -79.29% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.54% | -46.79% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.33% | 35.83% | +182.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.33% | 56.15% | +162.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.33% | 56.15% | +162.18% |
Сравнение комиссий RGTZ и SARK
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и SARK
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and SARK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and AXS. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор