Сравнение RGTZ с QQQD
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. RGTZ is actively managed, while QQQD is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -2.00% |
Correlation
The correlation between RGTZ and QQQD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
RGTZ
QQQD
Сравнение RGTZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.86 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и QQQD
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -49.47% | -43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -47.50% | -43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -30.34% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 20.21% | +198.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 26.77% | +191.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 26.77% | +191.77% |
Сравнение комиссий RGTZ и QQQD
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и QQQD
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and QQQD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор