Сравнение RGTZ с CARD
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. RGTZ is actively managed, while CARD is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.18%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 5.96%.
RGTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -85.18%
- 6 месяцев
- -81.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.18% | 7.21% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -12.38% |
Correlation
The correlation between RGTZ and CARD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
RGTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARD
Сравнение RGTZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и CARD
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -93.51% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -92.04% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.54% | -68.71% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.33% | 70.25% | +148.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.33% | 80.74% | +137.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.33% | 80.74% | +137.59% |
Сравнение комиссий RGTZ и CARD
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и CARD
Ни RGTZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and CARD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
RGTZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Max. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор