Сравнение RGTIW с MSTU
RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, RGTIW returned 123.89% vs -97.41% for MSTU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность -18.17%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.29%.
RGTIW
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -40.08%
- С начала года
- -18.17%
- 6 месяцев
- -31.65%
- 1 год
- 123.89%
- 3 года*
- 318.52%
- 5 лет*
- 51.53%
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -18.60%
- 1 месяц
- -68.43%
- С начала года
- -76.29%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- -97.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTIW и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -18.17% | 75.21% | 6,073.32% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.29% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between RGTIW and MSTU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTIW vs. MSTU — Ранг доходности на риск
RGTIW
MSTU
Сравнение RGTIW c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTIW | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.99 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.24 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и MSTU
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTIW | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -99.23% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.67% | -98.16% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | -99.23% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.07% | -72.63% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.97% | 78.54% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и MSTU
Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 51.98% по сравнению с T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) с волатильностью 46.91%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTIW | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.98% | 46.91% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.86% | 115.36% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.81% | 143.10% | +31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.66% | 168.93% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.00% | 168.93% | +27.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTIW и MSTU
Ни RGTIW, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTIW and MSTU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (51.98%) compared to MSTU (46.91%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs MSTU's -99.23%.
RGTIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTIW и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор