Сравнение RGTIW с MSTU
RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, RGTIW returned -18.30% vs -97.84% for MSTU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность -50.58%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.17%.
RGTIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -46.96%
- 6 месяцев
- -61.34%
- С начала года
- -50.58%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 172.77%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.09%
MSTU
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -30.77%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.17%
- 1 год
- -97.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.84%
Сравнение доходности по годам RGTIW и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -50.58% | 75.21% | 6,073.32% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.17% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between RGTIW and MSTU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTIW vs. MSTU — Ранг доходности на риск
RGTIW
MSTU
Сравнение RGTIW c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTIW | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.99 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.21 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и MSTU
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTIW | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -99.43% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.67% | -98.41% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -99.23% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -73.61% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.65% | 80.63% | -14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и MSTU
Текущая волатильность для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) составляет 33.33%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 50.83%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTIW | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 50.83% | -17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.07% | 119.93% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.87% | 146.65% | +25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.13% | 169.06% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.24% | 169.06% | +26.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTIW и MSTU
Ни RGTIW, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTIW and MSTU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (50.83%) compared to RGTIW (33.33%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs MSTU's -99.43%.
RGTIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTIW и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор