Сравнение RGTIW с MSTU
RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, RGTIW returned 221.53% vs -94.94% for MSTU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -52.47%.
RGTIW
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 68.63%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- 221.53%
- 3 года*
- 369.34%
- 5 лет*
- 67.16%
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTIW и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | 20.99% | 75.21% | 6,115.69% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between RGTIW and MSTU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTIW vs. MSTU — Ранг доходности на риск
RGTIW
MSTU
Сравнение RGTIW c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTIW | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.78 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.98 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.26 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTIW | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.69 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.40 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и MSTU
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTIW | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -98.58% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.67% | -96.58% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.03% | -98.46% | +28.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.02% | -72.00% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.49% | 75.41% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и MSTU
Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 65.10% по сравнению с T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) с волатильностью 39.21%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTIW | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.10% | 39.21% | +25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.25% | 111.33% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.96% | 138.43% | +33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.03% | 168.89% | +29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.08% | 168.89% | +27.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTIW и MSTU
Ни RGTIW, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTIW and MSTU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (65.10%) compared to MSTU (39.21%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs MSTU's -98.58%.
RGTIW currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTIW и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор