Сравнение RGTIW с ^GSPC
RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, RGTIW returned 35.54%/yr vs 11.30%/yr for ^GSPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность -50.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.73%.
RGTIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -46.96%
- 6 месяцев
- -61.34%
- С начала года
- -50.58%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 172.77%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.09%
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам RGTIW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -50.58% | 75.21% | 4,596.30% | 66.66% | -96.58% | 125.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 14.20% |
Correlation
The correlation between RGTIW and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between RGTIW and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTIW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RGTIW
^GSPC
Сравнение RGTIW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTIW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.01 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 8.68 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и ^GSPC
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTIW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -56.78% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.67% | -9.10% | -80.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -18.90% | -70.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | -25.43% | -73.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -2.19% | -85.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -10.70% | -59.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.65% | 2.10% | +63.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и ^GSPC
Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTIW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 3.13% | +30.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.07% | 10.04% | +108.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.87% | 12.62% | +159.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.13% | 16.98% | +182.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.24% | 18.06% | +177.18% |
Часто задаваемые вопросы
RGTIW and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (33.33%) compared to ^GSPC (3.13%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTIW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор