PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGS с RAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGS с RAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGS (Regis Corporation) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while RAIL operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, RGS returned -19.87%/yr vs -5.90%/yr for RAIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGS и RAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regis Corporation (RGS) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGS показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -30.17%. За последние 10 лет акции RGS уступали акциям RAIL по среднегодовой доходности: -19.87% против -5.90% соответственно.

RGS

1 день
2.48%
1 месяц
9.89%
6 месяцев
21.90%
С начала года
8.90%
1 год
32.54%
3 года*
7.69%
5 лет*
-28.31%
10 лет*
-19.87%

RAIL

1 день
-2.89%
1 месяц
-12.06%
6 месяцев
-30.61%
С начала года
-30.17%
1 год
-32.01%
3 года*
38.65%
5 лет*
8.38%
10 лет*
-5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGS и RAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGS
Regis Corporation		8.90%16.99%151.01%-61.27%-29.89%-81.07%-48.57%5.43%10.35%5.79%
RAIL
FreightCar America, Inc.		-30.17%23.55%231.85%-15.63%-13.28%53.11%16.43%-69.06%-60.83%16.26%

Correlation

The correlation between RGS and RAIL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г.

0.28

The correlation between RGS and RAIL shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGS:

$75.51M

RAIL:

$152.67M

EPS

RGS:

$39.69

RAIL:

$0.89

Коэффициент P/E

RGS:

0.76

RAIL:

8.73

Коэффициент PEG

RGS:

0.00

RAIL:

0.11

Коэффициент P/S

RGS:

0.37

RAIL:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

RGS:

$228.88M

RAIL:

$469.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGS:

$138.74M

RAIL:

$69.61M

EBITDA (12 мес.)

RGS:

$22.14M

RAIL:

-$1.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regis Corporation

FreightCar America, Inc.

Часто сравнивают с RGS:
RGS с GERGS с AIOSRGS с TISIRGS с FOARGS с PPIHRGS с XGNRGS с LFVN
Часто сравнивают с RAIL:
RAIL с CVGIRAIL с KNOPRAIL с WNCRAIL с MTWRAIL с SPYRAIL с VOORAIL с CAT

Доходность на риск

RGS vs. RAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGS
Ранг доходности на риск RGS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RAIL
Ранг доходности на риск RAIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGS c RAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regis Corporation (RGS) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGSRAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.54

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.49

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.64

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-1.07

+3.21

RGS vs. RAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGS на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа RAIL равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGS и RAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGS и RAIL

Максимальная просадка RGS за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGS и RAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGSRAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-98.88%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.77%

-50.34%

+13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.96%

-71.67%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.52%

-71.67%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-96.23%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.49%

-88.64%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.91%

-71.92%

+24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

29.84%

-14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RGS и RAIL

Текущая волатильность для Regis Corporation (RGS) составляет 9.10%, в то время как у FreightCar America, Inc. (RAIL) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что RGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGSRAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

17.05%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

44.10%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.84%

59.70%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.31%

68.14%

+97.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.49%

73.79%

+50.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGS и RAIL

Ни RGS, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIL
FreightCar America, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%2.41%1.85%
RGS
Regis Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGS и RAIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regis Corporation и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.41M
64.31M
(RGS) Общая выручка
(RAIL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGS и RAIL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regis Corporation и FreightCar America, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.1%
16.8%
Активы портфеля
RGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.79M при выручке в 52.41M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

RAIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

RGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.72M при выручке в 52.41M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

RAIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

RGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о чистой прибыли в 735.00K при выручке в 52.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

RAIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

RGS and RAIL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAIL has higher volatility (17.05%) compared to RGS (9.10%). In terms of maximum drawdown, RGS dropped -99.52% vs RAIL's -98.88%.

RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGS и RAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор