Сравнение RGS с XGN
RGS (Regis Corporation) and XGN (Exagen Inc.) are both stocks. RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, RGS returned -28.31%/yr vs -20.37%/yr for XGN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGS и XGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGS показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у XGN с доходностью -30.10%.
RGS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 21.90%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- -19.87%
XGN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.59%
- 6 месяцев
- -12.01%
- С начала года
- -30.10%
- 1 год
- -39.29%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- -20.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGS и XGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS Regis Corporation | 8.90% | 16.99% | 151.01% | -61.27% | -29.89% | -81.07% | -48.57% | -7.60% |
XGN Exagen Inc. | -30.10% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 51.19% |
Correlation
The correlation between RGS and XGN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
RGS:
$75.51M
XGN:
$102.68M
RGS:
$39.69
XGN:
-$0.89
RGS:
0.37
XGN:
1.42
RGS:
0.46
XGN:
7.02
RGS:
$228.88M
XGN:
$68.38M
RGS:
$138.74M
XGN:
$39.88M
RGS:
$22.14M
XGN:
-$15.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGS vs. XGN — Ранг доходности на риск
RGS
XGN
Сравнение RGS c XGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regis Corporation (RGS) и Exagen Inc. (XGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGS | XGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.51 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.76 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGS и XGN
Максимальная просадка RGS за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке XGN в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGS и XGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGS | XGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -95.22% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -77.84% | +41.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.96% | -77.84% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.52% | -90.58% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.49% | -85.08% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.91% | -71.01% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 51.85% | -36.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGS и XGN
Текущая волатильность для Regis Corporation (RGS) составляет 9.10%, в то время как у Exagen Inc. (XGN) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что RGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGS | XGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 21.93% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 59.67% | -28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.84% | 72.06% | -26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.31% | 83.37% | +81.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.49% | 88.38% | +36.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGS и XGN
Ни RGS, ни XGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGS и XGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regis Corporation и Exagen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGS и XGN
RGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.79M при выручке в 52.41M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
RGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.72M при выручке в 52.41M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
RGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о чистой прибыли в 735.00K при выручке в 52.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
Часто задаваемые вопросы
RGS and XGN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XGN has higher volatility (21.93%) compared to RGS (9.10%). In terms of maximum drawdown, RGS dropped -99.52% vs XGN's -95.22%.
RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGS и XGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор