PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGIYX с RCLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGIYX с RCLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX).

RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RGIYX и RCLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGIYX и RCLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.49%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.11%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, RGIYX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у RCLVX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции RGIYX превзошли акции RCLVX по среднегодовой доходности: 8.51% против 2.63% соответственно.

RGIYX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.99%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.51%

RCLVX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.62%
3 года*
5.32%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RLVSXRGIYX с PAXDXRGIYX с RGEAXRGIYX с DTCR
Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RALVXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RTDYXRCLVX с RSEAXRCLVX с REAYX

Сравнение комиссий RGIYX и RCLVX

RGIYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RCLVX в 0.67%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

RGIYX vs. RCLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGIYX c RCLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGIYXRCLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.40

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.92

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.86

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

7.13

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGIYX vs. RCLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGIYX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RCLVX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGIYX и RCLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGIYXRCLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.20

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.27

Корреляция

Корреляция между RGIYX и RCLVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGIYX и RCLVX

Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности RCLVX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.47%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.62%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%

Просадки

Сравнение просадок RGIYX и RCLVX

Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки RCLVX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и RCLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGIYXRCLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-28.60%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-3.81%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.23%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-19.23%

-19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.65%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.78%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.00%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RGIYX и RCLVX

Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGIYXRCLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.01%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

2.86%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

4.76%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

6.02%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

5.61%

+10.29%