PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGIYX с RLVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGIYX с RLVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX).

RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RGIYX и RLVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGIYX и RLVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, RGIYX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у RLVSX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RGIYX превзошли акции RLVSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 2.19% соответственно.

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RCLVXRGIYX с DTCRRGIYX с PAXDXRGIYX с RGEAX
Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFAYXRLVSX с RFCYXRLVSX с REBYX

Сравнение комиссий RGIYX и RLVSX

RGIYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RLVSX в 0.53%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Доходность на риск

RGIYX vs. RLVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGIYX c RLVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGIYXRLVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.95

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.26

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.04

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

4.07

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGIYX vs. RLVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGIYX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа RLVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGIYX и RLVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGIYXRLVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.95

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.95

-0.43

Корреляция

Корреляция между RGIYX и RLVSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGIYX и RLVSX

Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности RLVSX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок RGIYX и RLVSX

Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки RLVSX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и RLVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGIYXRLVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-11.77%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-4.11%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-11.77%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-11.77%

-27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.85%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.53%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.05%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RGIYX и RLVSX

Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGIYXRLVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.80%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

1.11%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

4.27%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

3.08%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

3.32%

+12.58%