Сравнение RGIYX с RALVX
RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) and RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) are both mutual funds - RGIYX is a Energy Equities fund managed by Russell, while RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RGIYX returned 8.04%/yr vs 8.35%/yr for RALVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGIYX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RALVX.
Доходность
Сравнение доходности RGIYX и RALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGIYX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у RALVX с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGIYX имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции RALVX немного впереди с 8.35%.
RGIYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 8.04%
RALVX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам RGIYX и RALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.12% | 20.07% | 9.96% | 6.94% | -2.95% | 12.44% | -3.37% | 27.98% | -9.87% | 18.96% |
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 8.98% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
Correlation
The correlation between RGIYX and RALVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between RGIYX and RALVX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGIYX vs. RALVX — Ранг доходности на риск
RGIYX
RALVX
Сравнение RGIYX c RALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGIYX | RALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.74 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 12.23 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGIYX | RALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.28 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RGIYX и RALVX
Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки RALVX в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и RALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGIYX | RALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -59.59% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -8.16% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -13.71% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -24.35% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -30.08% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.63% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -13.26% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.83% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGIYX и RALVX
Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGIYX | RALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.96% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 7.79% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 9.83% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.19% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.68% | +2.25% |
Сравнение комиссий RGIYX и RALVX
RGIYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RALVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGIYX и RALVX
Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности RALVX в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 10.70% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
RGIYX Russell Investments Global Infrastructure Fund | 8.84% | 9.39% | 5.64% | 2.76% | 3.46% | 17.26% | 7.80% | 15.89% | 9.20% | 11.32% | 6.70% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
RGIYX and RALVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGIYX has higher volatility (3.48%) compared to RALVX (2.96%). In terms of maximum drawdown, RGIYX dropped -39.17% vs RALVX's -59.59%.
RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGIYX и RALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор