PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGIYX с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGIYX с AMZA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both funds - RGIYX is a Energy Equities fund managed by Russell, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 10 years, RGIYX returned 8.48%/yr vs 4.65%/yr for AMZA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGIYX charges 0.85%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности RGIYX и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGIYX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции RGIYX превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 8.48% против 4.65% соответственно.

RGIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.73%
С начала года
9.74%
6 месяцев
9.30%
1 год
15.62%
3 года*
14.77%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.48%

AMZA

1 день
-3.41%
1 месяц
-6.40%
С начала года
18.51%
6 месяцев
18.21%
1 год
14.09%
3 года*
21.29%
5 лет*
18.59%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGIYX и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.74%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%
AMZA
InfraCap MLP ETF		18.51%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Correlation

The correlation between RGIYX and AMZA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.52

The correlation between RGIYX and AMZA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure Fund

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с RGEAXRGIYX с XLERGIYX с RINYXRGIYX с RCLVXRGIYX с RLVSXRGIYX с REAYXRGIYX с RALVX
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

RGIYX vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGIYX c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGIYXAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.78

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.19

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.16

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

2.84

+5.77

RGIYX vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGIYX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGIYX и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGIYX и AMZA

Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGIYXAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-91.46%

+52.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-12.16%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-18.56%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-25.15%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-86.84%

+47.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-12.92%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-44.84%

+40.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.97%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RGIYX и AMZA

Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) составляет 3.16%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGIYXAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.68%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

14.02%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

18.15%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

25.71%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

37.21%

-21.36%

Сравнение комиссий RGIYX и AMZA

RGIYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGIYX и AMZA

Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности AMZA в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.45%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.71%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Часто задаваемые вопросы

RGIYX and AMZA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (6.68%) compared to RGIYX (3.16%). In terms of maximum drawdown, RGIYX dropped -39.17% vs AMZA's -91.46%.

RGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGIYX и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор