- ISIN
- US7824942491
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 29 сент. 2010 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции RGIYX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGIYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) показал доход в 8.53% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGIYX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Russell Investments Global Infrastructure Fund
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RGIYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RGIYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.74% | 7.61% | -3.22% | 3.02% | -3.33% | -0.09% | 8.53% | ||||||
| 2025 | 2.43% | 1.73% | 2.12% | 3.24% | 3.23% | 1.56% | -0.33% | 1.76% | 1.83% | -1.04% | 3.55% | -1.50% | 20.07% |
| 2024 | -3.34% | 0.48% | 4.15% | -1.64% | 5.68% | -3.07% | 5.00% | 3.93% | 3.15% | -1.94% | 3.55% | -5.59% | 9.96% |
| 2023 | 5.26% | -3.41% | 2.71% | 2.74% | -5.49% | 2.96% | 1.55% | -5.03% | -4.70% | -1.98% | 9.48% | 3.86% | 6.94% |
| 2022 | -1.80% | 1.37% | 5.86% | -3.79% | 3.66% | -7.39% | 5.00% | -2.00% | -11.88% | 5.47% | 8.21% | -3.66% | -2.95% |
| 2021 | -2.78% | 0.66% | 4.60% | 4.07% | 1.31% | -1.69% | 1.01% | 1.72% | -1.99% | 3.92% | -5.00% | 6.61% | 12.44% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments Global Infrastructure Fund has an annualized alpha of -0.02%, beta of 0.70, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This fund participated in 74.21% of S&P 500 Index downside but only 64.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.02%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 64.70%
- Участие в снижении
- 74.21%
Комиссия
Комиссия RGIYX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGIYX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RGIYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 13.52 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.93 | $0.51 | $0.24 | $0.29 | $1.54 | $0.73 | $1.66 | $0.87 | $1.30 | $0.72 | $0.59 |
Дивидендный доход | 8.80% | 9.39% | 5.64% | 2.76% | 3.46% | 17.26% | 7.80% | 15.89% | 9.20% | 11.32% | 6.70% | 5.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.72 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.33 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.15 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.38 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 39.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Russell Investments Global Infrastructure Fund составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.19%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 7mo | 2y 19dапр. 2022 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.18%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 5mo 5d | 1y 1moмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.37%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.26%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 21d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| RGIYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -56.78% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.10% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -18.90% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -25.43% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -33.92% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.74% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.72% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.97% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RGIYX
Добавьте Russell Investments Global Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGIYX