PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RGIYX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RGIYXXLE
Дох-ть с нач. г.11.07%7.58%
Дох-ть за 1 год21.72%4.00%
Дох-ть за 3 года5.07%19.52%
Дох-ть за 5 лет5.28%13.61%
Дох-ть за 10 лет5.89%4.45%
Коэф-т Шарпа2.180.40
Коэф-т Сортино3.130.66
Коэф-т Омега1.411.08
Коэф-т Кальмара1.930.54
Коэф-т Мартина12.281.21
Индекс Язвы2.02%5.91%
Дневная вол-ть11.40%17.84%
Макс. просадка-35.85%-71.54%
Текущая просадка-3.67%-8.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RGIYX и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RGIYX и XLE

С начала года, RGIYX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции RGIYX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.89% против 4.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
183.98%
145.74%
RGIYX
XLE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RGIYX и XLE

RGIYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
График комиссии RGIYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RGIYX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RGIYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGIYX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RGIYX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RGIYX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RGIYX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RGIYX, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.28
XLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.21

Сравнение коэффициента Шарпа RGIYX и XLE

Показатель коэффициента Шарпа RGIYX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGIYX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
0.40
RGIYX
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGIYX и XLE

Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XLE в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
2.62%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%10.47%9.46%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.38%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

Сравнение просадок RGIYX и XLE

Максимальная просадка RGIYX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.67%
-8.78%
RGIYX
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности RGIYX и XLE

Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) составляет 2.76%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
4.96%
RGIYX
XLE