PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGAGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGAGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.74% против 8.72% соответственно.

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий RGAGX и TVRIX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

RGAGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.06

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.25

Корреляция

Корреляция между RGAGX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и TVRIX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и TVRIX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGAGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-39.36%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.45%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-24.87%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-39.36%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-9.20%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.10%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.06%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и TVRIX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGAGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.44%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

7.84%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

12.61%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

14.46%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.80%

+1.84%