Сравнение RGAGX с BLUEX
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RGAGX returned 16.47%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RGAGX charges 0.30%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности RGAGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGAGX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.47% против 9.75% соответственно.
RGAGX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 16.47%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам RGAGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 6.76% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between RGAGX and BLUEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between RGAGX and BLUEX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGAGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
RGAGX
BLUEX
Сравнение RGAGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGAGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.55 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.26 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGAGX и BLUEX
Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -54.27% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.19% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -12.19% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -21.87% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -29.06% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -8.72% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -13.36% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.26% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGAGX и BLUEX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.01% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.33% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 10.48% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 10.72% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.57% | +3.18% |
Сравнение комиссий RGAGX и BLUEX
RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGAGX и BLUEX
Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.29% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
RGAGX and BLUEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGAGX has higher volatility (7.16%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs BLUEX's -54.27%.
RGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGAGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор