Сравнение RFXIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RFXIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFXIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 1.01% | 4.73% | 8.95% | 4.08% | -0.86% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RFXIX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
RFXIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFXIX и VMSAX
RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
RFXIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
RFXIX
VMSAX
Сравнение RFXIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFXIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 0.05 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.32 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 2.07 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 0.11 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 1.75 | +13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFXIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 0.05 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.06 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между RFXIX и VMSAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFXIX и VMSAX
Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 5.57% | 5.02% | 6.69% | 7.85% | 6.08% | 5.04% | 4.99% | 1.39% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFXIX и VMSAX
Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFXIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.91% | -54.84% | +41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -54.84% | +53.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.03% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.21% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 3.50% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFXIX и VMSAX
Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFXIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.19% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 112.83% | -111.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 133.59% | -132.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 65.65% | -63.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 65.65% | -62.67% |