PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFXIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFXIX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.01%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

RFXIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RFXIX и SPY

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RFXIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

0.93

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.45

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.22

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.53

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

7.30

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.93

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

0.69

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.56

+0.83

Корреляция

Корреляция между RFXIX и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и SPY

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.57%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и SPY

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RFXIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-55.19%

+42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-12.05%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-24.50%

+19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-6.24%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-9.09%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.52%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и SPY

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.37%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFXIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

5.31%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

9.47%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

19.05%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

17.06%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

17.92%

-14.94%