PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFXIX с HRSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).

RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFXIX и HRSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у HRSTX с доходностью -0.55%.

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с RDMIXHRSTX с PBXIXHRSTX с JHQTX

Сравнение комиссий RFXIX и HRSTX

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund

Доходность на риск

RFXIX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXHRSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

0.88

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

1.21

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.32

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

0.95

+3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.06

7.17

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа HRSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.88

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.30

+1.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.12

+1.29

Корреляция

Корреляция между RFXIX и HRSTX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и HRSTX

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и HRSTX

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и HRSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFXIXHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-69.69%

+56.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.42%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-2.42%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.87%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-27.86%

+26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и HRSTX

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.44%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFXIXHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.52%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.60%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.68%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

97.90%

-95.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

69.54%

-66.56%