PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFXIX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFXIX и DBSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий RFXIX и DBSCX

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

RFXIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.65

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

3.83

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.60

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

3.78

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.06

14.70

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.65

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.39

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между RFXIX и DBSCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и DBSCX

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и DBSCX

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFXIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-14.12%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.60%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-9.52%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.45%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.25%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.41%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и DBSCX

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.44%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFXIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.00%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.53%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.29%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.70%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.90%

+0.08%