PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с IVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RFV и IVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.22% соответственно.


RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%

IVOIX

1 день
1.63%
1 месяц
4.03%
6 месяцев
7.73%
С начала года
15.01%
1 год
15.49%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.22%
Всё время*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$1.31M$1.15M$815.25K

Сравнение доходности по годам RFV и IVOIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund
15.01%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%

Correlation

The correlation between RFV and IVOIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between RFV and IVOIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Доходность на риск

RFV vs. IVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFV c IVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RFVIVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.68

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

4.80

+1.95

RFV vs. IVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и IVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и IVOIX

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и IVOIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RFVIVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-41.17%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.50%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-19.75%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-21.87%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-41.17%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-4.92%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.30%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и IVOIX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 3.68%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RFVIVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.85%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

13.13%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

17.38%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

18.97%

+5.87%

Сравнение комиссий RFV и IVOIX

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и IVOIX

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IVOIX в 13.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund
13.63%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы


RFV and IVOIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOIX has higher volatility (4.28%) compared to RFV (3.68%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs IVOIX's -41.17%.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и IVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор