Сравнение RFV с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RFV и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.80% соответственно.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и IVOIX
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
RFV vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
RFV
IVOIX
Сравнение RFV c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.67 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.62 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RFV и IVOIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и IVOIX
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и IVOIX
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -41.17% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -13.95% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -21.87% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -41.17% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.98% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -4.99% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.56% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и IVOIX
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеют волатильность 5.12% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.06% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.69% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 18.18% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.41% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 19.01% | +6.03% |