Сравнение RFV с IVOIX
RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RFV returned 12.42%/yr vs 10.22%/yr for IVOIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RFV charges 0.35%/yr vs 0.83%/yr for IVOIX.
Доходность
Сравнение доходности RFV и IVOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.22% соответственно.
RFV
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.31%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.42%
- Всё время*
- 10.01%
IVOIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.22%
- Всё время*
- 10.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.31M | $1.15M | $815.25K |
Сравнение доходности по годам RFV и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 19.10% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.01% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Correlation
The correlation between RFV and IVOIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between RFV and IVOIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFV vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
RFV
IVOIX
Сравнение RFV c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFV | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.68 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4.80 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFV и IVOIX
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и IVOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFV | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -41.17% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.50% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -19.75% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -21.87% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -41.17% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.92% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.30% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и IVOIX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 3.68%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFV | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.28% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.85% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 13.13% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 17.38% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 18.97% | +5.87% |
Сравнение комиссий RFV и IVOIX
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и IVOIX
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IVOIX в 13.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 13.63% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.60% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
RFV and IVOIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOIX has higher volatility (4.28%) compared to RFV (3.68%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs IVOIX's -41.17%.
RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFV и IVOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор