PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с IVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RFV и IVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.95% соответственно.


RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

IVOIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.24%
1 год
12.95%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и IVOIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund
6.62%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%

Correlation

The correlation between RFV and IVOIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between RFV and IVOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Доходность на риск

RFV vs. IVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c IVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVIVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.50

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

4.28

+1.67

RFV vs. IVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и IVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVIVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RFV и IVOIX

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и IVOIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RFVIVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-41.17%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.50%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-19.75%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-21.87%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-41.17%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.13%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-4.98%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.32%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и IVOIX

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RFVIVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.25%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.72%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

12.99%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

17.42%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

19.02%

+5.97%

Сравнение комиссий RFV и IVOIX

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и IVOIX

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IVOIX в 14.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund
14.75%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы


RFV and IVOIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to IVOIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs IVOIX's -41.17%.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и IVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор