PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с ISCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RFV tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Value while ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.53%/yr vs 8.58%/yr for ISCV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности RFV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.58% соответственно.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Correlation

The correlation between RFV and ISCV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.91

The correlation between RFV and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и ISCV

Секторы
RFV
ISCV

Потребительский циклический сектор

24.4%
13.4%

Финансовые услуги

17.5%
21.1%

Энергетика

12.9%
7.2%

Технологии

12.9%
8.9%

Промышленность

11.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.7%

Сырьевые материалы

7.6%
5.8%

Недвижимость

3.5%
11.0%

Здравоохранение

0.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
ISCV
13.4%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
ISCV
21.1%

Энергетика

RFV
12.9%
ISCV
7.2%

Технологии

RFV
12.9%
ISCV
8.9%

Промышленность

RFV
11.4%
ISCV
12.1%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
ISCV
3.7%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
ISCV
5.8%

Недвижимость

RFV
3.5%
ISCV
11.0%

Здравоохранение

RFV
0.7%
ISCV
11.1%

Коммуникационные услуги

RFV

-

ISCV
1.8%

Коммунальные услуги

RFV

-

ISCV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

RFV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.73

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.58

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.04

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

10.55

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RFV и ISCV

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-63.14%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.25%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-25.35%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.35%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-51.56%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.68%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-9.14%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.66%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и ISCV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.80%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.45%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.28%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

20.83%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

23.30%

+1.69%

Сравнение комиссий RFV и ISCV

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и ISCV

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ISCV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RFV and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs ISCV's -63.14%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.53% vs 8.58% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.53% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.84% for RFV.

RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор