PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с ISCMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RFV returned 16.77%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RFV charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности RFV и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-4.03%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Correlation

The correlation between RFV and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.03

The correlation between RFV and ISCMF shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER

Доходность на риск

RFV vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.05

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.74

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.53

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

6.69

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

15.68

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RFV и ISCMF

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-25.42%

-46.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-5.69%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-7.62%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.26%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-13.43%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.42%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и ISCMF

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.60%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.14%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

15.90%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.53%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

14.38%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

14.38%

+10.61%

Сравнение комиссий RFV и ISCMF

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и ISCMF

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, RFV leads with 16.77% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RFV has performed better with a 16.77% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for ISCMF.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор