Сравнение RFLR с SPYA
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and SPYA (Twin Oak Endure ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, RFLR returned 29.55% vs 15.04% for SPYA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for SPYA.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и SPYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у SPYA с доходностью 4.98%.
RFLR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и SPYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 12.79% | 18.09% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 4.98% | 12.65% |
Correlation
The correlation between RFLR and SPYA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between RFLR and SPYA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. SPYA — Ранг доходности на риск
RFLR
SPYA
Сравнение RFLR c SPYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFLR | SPYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.59 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 6.05 | +12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFLR и SPYA
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и SPYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -9.51% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.51% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.48% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.50% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.49% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и SPYA
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) составляет 3.66%, в то время как у Twin Oak Endure ETF (SPYA) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.41% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.25% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 11.80% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 11.60% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 11.60% | +0.65% |
Сравнение комиссий RFLR и SPYA
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и SPYA
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SPYA в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.59% | 0.67% | 0.26% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.36% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and SPYA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYA has higher volatility (4.41%) compared to RFLR (3.66%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs SPYA's -9.51%.
On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 15.04% for SPYA. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
RFLR has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.36% for SPYA.
They also come from different issuers: Innovator and Twin Oak. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.49% for SPYA.
RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и SPYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор