Сравнение RFLR с PJAN
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. RFLR is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past year, RFLR returned 27.92% vs 14.92% for PJAN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.32%.
RFLR
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 9.61% | 11.81% | 2.29% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 11.29% | 3.02% |
Correlation
The correlation between RFLR and PJAN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between RFLR and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
RFLR
PJAN
Сравнение RFLR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFLR | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.55 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.24 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 17.28 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFLR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.90 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RFLR и PJAN
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -21.25% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -4.63% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.73% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.87% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и PJAN
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.05% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 4.71% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 5.80% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 8.93% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 10.60% | +1.63% |
Сравнение комиссий RFLR и PJAN
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и PJAN
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.61% | 0.67% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and PJAN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFLR has higher volatility (3.80%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs PJAN's -21.25%.
On 1-year performance, RFLR leads with 27.92% vs 14.92% for PJAN. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.92% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
RFLR has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for PJAN.
RFLR is categorized as Equity Hedged, while PJAN is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.79% for PJAN.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор