Сравнение RFLR с HEGD

С начала года, RFLR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HEGD в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RFLR и HEGD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности HEGD в 0.36%

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и HEGD.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.