Сравнение RFLR с AGGH
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RFLR returned 29.55% vs 7.37% for AGGH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.30%.
RFLR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 12.79% | 11.81% | 1.78% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.30% | 8.23% | -3.61% |
Correlation
The correlation between RFLR and AGGH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. AGGH — Ранг доходности на риск
RFLR
AGGH
Сравнение RFLR c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFLR | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.39 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 6.68 | +11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFLR и AGGH
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -13.26% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.10% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.40% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.11% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и AGGH
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.49% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 3.49% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 6.79% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 8.42% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 8.42% | +3.83% |
Сравнение комиссий RFLR и AGGH
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и AGGH
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AGGH в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.46% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.59% | 0.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and AGGH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFLR has higher volatility (3.66%) compared to AGGH (1.49%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs AGGH's -13.26%.
On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 7.37% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
AGGH has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.59% for RFLR.
RFLR is categorized as Equity Hedged, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.33% for AGGH.
RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор