Сравнение RFIX с JFLX
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
RFIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 9.56% | -15.26% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between RFIX and JFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. JFLX — Ранг доходности на риск
RFIX
JFLX
Сравнение RFIX c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 1.79 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и JFLX
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -2.36% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -0.14% | -31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -0.40% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 2.59% | +27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 2.59% | +28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 2.59% | +28.30% |
Сравнение комиссий RFIX и JFLX
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и JFLX
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.56% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and JFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор