PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с DUKZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 6.83% for DUKZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у DUKZ с доходностью 2.39%.

RFIX

1 день
4.23%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.02%
6 месяцев
5.31%
1 год
-14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKZ

1 день
-0.27%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.22%
1 год
6.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и DUKZ

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		12.02%-28.43%-12.22%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.39%4.24%-1.52%

Correlation

The correlation between RFIX and DUKZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с QQQRFIX с RYSE
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKHDUKZ с DUKXDUKZ с RYSEDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с FIAXDUKZ с BNO

Доходность на риск

RFIX vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFIXDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.49

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.09

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.02

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

7.31

-8.24

RFIX vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DUKZ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFIX и DUKZ

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-4.70%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-3.39%

-22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.71%

-0.78%

-28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-1.13%

-23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

0.94%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и DUKZ

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

2.07%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

4.01%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

4.62%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

4.43%

+26.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

4.43%

+26.74%

Сравнение комиссий RFIX и DUKZ

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и DUKZ

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DUKZ в 3.82%

ПозицияTTM20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		3.82%4.05%2.44%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.46%5.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and DUKZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (9.34%) compared to DUKZ (2.07%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 6.83% vs -14.17% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 6.83% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

RFIX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.82% for DUKZ.

They also come from different issuers: Simplify and Ocean Park. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 1.03% for DUKZ.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор