Сравнение RFIX с DUKZ
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -15.93% vs 8.16% for DUKZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и DUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у DUKZ с доходностью 2.78%.
RFIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и DUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 9.56% | -28.43% | -12.32% |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.78% | 4.24% | -1.33% |
Correlation
The correlation between RFIX and DUKZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. DUKZ — Ранг доходности на риск
RFIX
DUKZ
Сравнение RFIX c DUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | DUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.42 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.94 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.91 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 1.21 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и DUKZ
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и DUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -4.70% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -3.39% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -0.30% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -1.14% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 0.91% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и DUKZ
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 1.92% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 3.62% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 4.31% | +25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 4.29% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 4.29% | +26.60% |
Сравнение комиссий RFIX и DUKZ
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и DUKZ
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DUKZ в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 4.13% | 4.05% | 2.44% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.56% | 5.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and DUKZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.60%) compared to DUKZ (1.92%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs DUKZ's -4.70%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 8.16% vs -15.93% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.16% return vs -15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
RFIX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.13% for DUKZ.
They also come from different issuers: Simplify and Ocean Park. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 1.03% for DUKZ.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и DUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор