- Эмитент
- Ocean Park
- Дата выпуска
- 10 июл. 2024 г.
- Регион
- U.S. (Broad)
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции DUKZ — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) показал доход в 2.53% с начала года и 8.21% за последние 12 месяцев.
Ocean Park Diversified Income ETF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DUKZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DUKZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 22 авг. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 0.83% | -2.60% | 2.04% | 1.47% | -0.12% | 2.53% | ||||||
| 2025 | -0.00% | 0.49% | -1.27% | -1.36% | 0.76% | 1.89% | 0.43% | 1.22% | 1.48% | 0.86% | -0.10% | -0.18% | 4.24% |
| 2024 | 0.63% | 1.44% | 1.83% | -1.54% | 1.78% | -1.45% | 2.67% |
Метрики бенчмарка
Ocean Park Diversified Income ETF has an annualized alpha of 2.71%, beta of 0.13, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2024.
- This ETF participated in 37.11% of S&P 500 Index downside but only 27.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 27.70%
- Участие в снижении
- 37.11%
Комиссия
Комиссия DUKZ составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUKZ имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DUKZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 13.52 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ocean Park Diversified Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.02 | $0.62 |
Дивидендный доход | 3.79% | 4.05% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ocean Park Diversified Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.10 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.22 | $1.02 |
| 2024 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.10 | $0.27 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ocean Park Diversified Income ETF показал максимальную просадку в 4.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Ocean Park Diversified Income ETF составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.70%апр. 2025 г. | 4mo | 4mo 7d | 8mo 7dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.39%март 2026 г. | 29d | 1mo 10d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.84%нояб. 2024 г. | 1mo | 28d | 1mo 28dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.74%май 2026 г. | 7d | 9d | 16dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.59%нояб. 2025 г. | 20d | 1mo 29d | 2mo 19dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| DUKZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -56.78% | +52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.10% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -10.72% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUKZ
Добавьте Ocean Park Diversified Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUKZ