Сравнение DUKZ с DUKQ
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) are both exchange-traded funds - DUKZ is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Ocean Park, while DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 7.15% vs 24.44% for DUKQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.98%/yr for DUKQ.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и DUKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у DUKQ с доходностью 12.61%.
DUKZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKQ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и DUKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.61% | 4.24% | 2.55% |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 12.61% | 5.69% | 4.80% |
Correlation
The correlation between DUKZ and DUKQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between DUKZ and DUKQ shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. DUKQ — Ранг доходности на риск
DUKZ
DUKQ
Сравнение DUKZ c DUKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKZ | DUKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.13 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 12.78 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и DUKQ
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки DUKQ в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и DUKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -18.44% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -7.84% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.13% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.83% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.92% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и DUKQ
Текущая волатильность для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) составляет 2.02%, в то время как у Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.38% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 10.35% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 13.18% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 15.00% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 15.00% | -10.57% |
Сравнение комиссий DUKZ и DUKQ
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DUKQ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и DUKQ
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DUKQ в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 0.66% | 0.68% | 0.28% |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.82% | 4.05% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and DUKQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUKQ has higher volatility (5.38%) compared to DUKZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs DUKQ's -18.44%.
On 1-year performance, DUKQ leads with 24.44% vs 7.15% for DUKZ. On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 24.44% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
DUKZ has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.66% for DUKQ.
DUKZ is categorized as Nontraditional Bonds, while DUKQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.98% for DUKQ.
DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и DUKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор