Сравнение DUKZ с RYSE
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.21% vs 2.98% for RYSE. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и RYSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUKZ показывает доходность 2.53%, а RYSE немного ниже – 2.52%.
DUKZ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.53% | 4.24% | 2.67% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 3.61% |
Correlation
The correlation between DUKZ and RYSE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. RYSE — Ранг доходности на риск
DUKZ
RYSE
Сравнение DUKZ c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKZ | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.37 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 0.78 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKZ | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.28 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.42 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и RYSE
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и RYSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -19.70% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -8.06% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -7.83% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -9.18% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.85% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и RYSE
Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.00% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 6.64% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 10.63% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 14.91% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 14.91% | -10.61% |
Сравнение комиссий DUKZ и RYSE
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и RYSE
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.79% | 4.05% | 2.44% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and RYSE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUKZ has higher volatility (1.94%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs RYSE's -19.70%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 8.21% vs 2.98% for RYSE. On fees, RYSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.21% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
DUKZ has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.37% for RYSE.
They also come from different issuers: Ocean Park and Vest. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.85% for RYSE.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и RYSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор