PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKZ с DUKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKZ с DUKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and DUKX (Ocean Park International ETF) are both exchange-traded funds - DUKZ is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Ocean Park, while DUKX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Ocean Park. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.16% vs 26.10% for DUKX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUKZ и DUKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Ocean Park International ETF (DUKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKZ показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DUKX с доходностью 10.64%.

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.64%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKZ и DUKX

2026 (YTD)20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%4.24%2.67%
DUKX
Ocean Park International ETF		10.64%11.07%-3.54%

Correlation

The correlation between DUKZ and DUKX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.58

The correlation between DUKZ and DUKX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUKZ и DUKX

Секторы
DUKZ
DUKX

Коммунальные услуги

85.2%
3.3%

Технологии

7.9%
19.9%

Здравоохранение

4.6%
5.9%

Промышленность

2.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.7%

Финансовые услуги

-

22.8%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

DUKZ
85.2%
DUKX
3.3%

Технологии

DUKZ
7.9%
DUKX
19.9%

Здравоохранение

DUKZ
4.6%
DUKX
5.9%

Промышленность

DUKZ
2.0%
DUKX
13.0%

Потребительский циклический сектор

DUKZ
0.3%
DUKX
8.2%

Коммуникационные услуги

DUKZ
0.0%
DUKX
5.3%

Сырьевые материалы

DUKZ

-

DUKX
8.8%

Потребительский защитный сектор

DUKZ

-

DUKX
5.3%

Энергетика

DUKZ

-

DUKX
4.7%

Финансовые услуги

DUKZ

-

DUKX
22.8%

Недвижимость

DUKZ

-

DUKX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Diversified Income ETF

Ocean Park International ETF

Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKHDUKZ с FIAXDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBDDUKZ с RSBT
Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKQDUKX с DBODUKX с KEMXDUKX с LLIIDUKX с SCHFDUKX с BNO

Доходность на риск

DUKZ vs. DUKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKZ c DUKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Ocean Park International ETF (DUKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKZDUKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.95

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.61

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.76

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

7.65

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKZ vs. DUKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUKX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKZ и DUKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKZDUKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.67

+0.54

Просадки

Сравнение просадок DUKZ и DUKX

Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки DUKX в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и DUKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKZDUKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.70%

-19.52%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-9.48%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.94%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-5.46%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.42%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKZ и DUKX

Текущая волатильность для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) составляет 1.92%, в то время как у Ocean Park International ETF (DUKX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKZDUKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.37%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

11.00%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

13.48%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

14.14%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

14.14%

-9.85%

Сравнение комиссий DUKZ и DUKX

И DUKZ, и DUKX имеют комиссию равную 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKZ и DUKX

Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DUKX в 2.24%

ПозицияTTM20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		2.24%2.65%1.93%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		4.13%4.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

DUKZ and DUKX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKX has higher volatility (5.37%) compared to DUKZ (1.92%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs DUKX's -19.52%.

On 1-year performance, DUKX leads with 26.10% vs 8.16% for DUKZ. Both ETFs have the same 1.03% expense ratio. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKX has performed better with a 26.10% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKZ and DUKX have the same expense ratio: 1.03% per year.

DUKZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.24% for DUKX.

DUKZ is categorized as Nontraditional Bonds, while DUKX is Foreign Large Cap Equities.

DUKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKZ и DUKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор