Сравнение DUKZ с FIAX
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 5.93% vs 4.96% for FIAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DUKZ charges 1.03%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.89%.
DUKZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.21% | 4.24% | 2.55% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.89% | 2.33% | 2.50% |
Correlation
The correlation between DUKZ and FIAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between DUKZ and FIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. FIAX — Ранг доходности на риск
DUKZ
FIAX
Сравнение DUKZ c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKZ | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.07 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.77 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и FIAX
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -6.26% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.40% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.19% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.83% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.64% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и FIAX
Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.77% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 3.27% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.02% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.00% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.00% | +0.40% |
Сравнение комиссий DUKZ и FIAX
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и FIAX
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FIAX в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.87% | 4.05% | 2.44% | 0.00% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and FIAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUKZ has higher volatility (1.07%) compared to FIAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs FIAX's -6.26%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 5.93% vs 4.96% for FIAX. On fees, DUKZ is cheaper at 1.03% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 5.93% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUKZ is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 3.87% for DUKZ.
They also come from different issuers: Ocean Park and Nicholas. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 1.04% for FIAX.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор