PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с FSREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

RFI управляется Cohen & Steers. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и FSREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.44% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX

Сравнение комиссий RFI и FSREX

FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

RFI vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

2.03

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.80

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.07

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

9.72

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.03

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.94

-0.60

Корреляция

Корреляция между RFI и FSREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и FSREX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности FSREX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок RFI и FSREX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и FSREX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-32.02%

-41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-2.90%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-15.22%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-32.02%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-1.67%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-2.57%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.62%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и FSREX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.07%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

1.66%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

3.02%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

4.80%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

7.89%

+17.25%