PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции RFGTX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.35% соответственно.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с VFORXRFGTX с PDDDXRFGTX с FRKMX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий RFGTX и AMECX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

RFGTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.65

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.27

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.97

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.13

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Корреляция

Корреляция между RFGTX и AMECX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и AMECX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и AMECX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-41.92%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.19%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-15.78%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-26.13%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.48%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.46%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.77%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и AMECX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.35%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

5.64%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

9.54%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

9.45%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

10.67%

+3.39%