Сравнение RFG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RFG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.14% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и VOO
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RFG vs. VOO — Ранг доходности на риск
RFG
VOO
Сравнение RFG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.55 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.31 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RFG и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и VOO
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и VOO
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -33.99% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.98% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -24.52% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -33.99% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.55% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -3.72% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.55% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и VOO
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.34% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.47% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 18.11% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.82% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.99% | +4.99% |