Сравнение RFG с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
RFG и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.63% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и SPHQ
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
RFG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
RFG
SPHQ
Сравнение RFG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.44 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.45 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.35 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RFG и SPHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и SPHQ
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и SPHQ
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -57.83% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -10.84% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -25.04% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -31.60% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.92% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -10.78% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.48% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и SPHQ
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.32% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.67% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 17.13% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.40% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.81% | +5.17% |