PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFG с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFG и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFG и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.63% соответственно.


RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий RFG и SPHQ

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

RFG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFGSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.45

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.35

+2.34

RFG vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFGSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между RFG и SPHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и SPHQ

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок RFG и SPHQ

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


RFGSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-57.83%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.84%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-25.04%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-31.60%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.92%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-10.78%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.48%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и SPHQ

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFGSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.32%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

9.67%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

17.13%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

16.40%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

17.81%

+5.17%