PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с JSML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth while JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 10.49%/yr vs 12.88%/yr for JSML. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RFG charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JSML.

Доходность

Сравнение доходности RFG и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям JSML по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.88% соответственно.

RFG

1 день
0.61%
1 месяц
7.30%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.89%
1 год
32.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.49%

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.14%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Correlation

The correlation between RFG and JSML is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.84

The correlation between RFG and JSML has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и JSML

Секторы
RFG
JSML

Промышленность

31.3%
23.4%

Технологии

21.2%
24.8%

Здравоохранение

19.4%
20.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.8%

Энергетика

5.4%
2.2%

Финансовые услуги

3.7%
9.2%

Сырьевые материалы

3.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.6%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.1%

Промышленность

RFG
31.3%
JSML
23.4%

Технологии

RFG
21.2%
JSML
24.8%

Здравоохранение

RFG
19.4%
JSML
20.9%

Потребительский циклический сектор

RFG
7.6%
JSML
5.8%

Энергетика

RFG
5.4%
JSML
2.2%

Финансовые услуги

RFG
3.7%
JSML
9.2%

Сырьевые материалы

RFG
3.3%
JSML
2.9%

Потребительский защитный сектор

RFG
3.1%
JSML
2.6%

Коммунальные услуги

RFG
2.4%
JSML

-

Недвижимость

RFG
2.2%
JSML
3.4%

Коммуникационные услуги

RFG
0.6%
JSML
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS

Доходность на риск

RFG vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.57

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.21

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.28

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

8.08

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFG vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSML равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RFG и JSML

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-39.65%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-14.84%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-25.60%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-37.91%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-39.65%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-10.86%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.17%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и JSML

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) составляет 6.50%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что RFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.49%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

15.94%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

21.56%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

24.34%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

24.27%

-1.22%

Сравнение комиссий RFG и JSML

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и JSML

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JSML в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RFG and JSML have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to RFG (6.50%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs JSML's -39.65%.

On 10-year performance, JSML leads with 12.88% vs 10.49% for RFG. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RFG has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSML has performed better with a 12.88% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

JSML has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.31% for RFG.

RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.30% for JSML.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор