PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFG с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFG и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFG и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.75% соответственно.


RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий RFG и IWO

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


Доходность на риск

RFG vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFGIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.64

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.48

+3.21

RFG vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFGIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между RFG и IWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и IWO

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок RFG и IWO

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


RFGIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-60.11%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-14.87%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-40.51%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-42.02%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-10.59%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-16.80%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.44%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и IWO

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 8.51% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFGIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

16.54%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

25.23%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

24.46%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

24.06%

-1.08%