PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFG с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 9.62%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности RFG и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.47% соответственно.

RFG

1 день
-1.34%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
5.79%
С начала года
14.62%
1 год
22.10%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.62%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		14.62%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between RFG and IDMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between RFG and IDMO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFG и IDMO

Секторы
RFG
IDMO

Промышленность

32.3%
21.3%

Технологии

22.8%
6.2%

Здравоохранение

19.0%
1.1%

Энергетика

4.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.5%

Финансовые услуги

3.6%
43.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%
1.5%

Сырьевые материалы

2.9%
10.6%

Коммунальные услуги

2.6%
7.9%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.1%

Промышленность

RFG
32.3%
IDMO
21.3%

Технологии

RFG
22.8%
IDMO
6.2%

Здравоохранение

RFG
19.0%
IDMO
1.1%

Энергетика

RFG
4.9%
IDMO
1.7%

Потребительский защитный сектор

RFG
4.8%
IDMO
2.5%

Финансовые услуги

RFG
3.6%
IDMO
43.2%

Потребительский циклический сектор

RFG
3.0%
IDMO
1.5%

Сырьевые материалы

RFG
2.9%
IDMO
10.6%

Коммунальные услуги

RFG
2.6%
IDMO
7.9%

Недвижимость

RFG
1.8%
IDMO
1.8%

Коммуникационные услуги

RFG
0.5%
IDMO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

RFG vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFGIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.18

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.74

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.77

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

6.94

+1.05

RFG vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFG и IDMO

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-39.38%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.31%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-12.65%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-27.07%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-31.34%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-3.93%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.70%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.13%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.93%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

16.86%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.53%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

18.14%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

17.89%

+5.17%

Сравнение комиссий RFG и IDMO

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и IDMO

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.15%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RFG and IDMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to RFG (5.32%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 9.62% for RFG. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RFG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.15% for RFG.

RFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IDMO is Momentum. RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор