PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFFC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 10 years, RFFC returned 12.96%/yr vs 9.51%/yr for USMV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции RFFC превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 12.96% против 9.51% соответственно.

RFFC

1 день
-0.35%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.20%
1 год
25.23%
3 года*
19.79%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.96%

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		12.20%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between RFFC and USMV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between RFFC and USMV has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFFC и USMV

Секторы
RFFC
USMV

Технологии

33.0%
33.9%

Промышленность

12.2%
6.1%

Здравоохранение

11.7%
12.6%

Финансовые услуги

10.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.2%

Энергетика

4.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.4%

Коммунальные услуги

2.4%
6.9%

Сырьевые материалы

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Технологии

RFFC
33.0%
USMV
33.9%

Промышленность

RFFC
12.2%
USMV
6.1%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
USMV
12.6%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
USMV
11.7%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
USMV
6.2%

Энергетика

RFFC
4.8%
USMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
USMV
9.4%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
USMV
2.4%

Недвижимость

RFFC
2.0%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

RFFC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.74

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.10

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.98

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

3.18

+9.23

RFFC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и USMV

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-33.10%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.46%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-9.36%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-17.93%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-33.10%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.24%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.87%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и USMV

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 2.75%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.00%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

6.41%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

8.53%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

12.38%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.50%

+3.45%

Сравнение комиссий RFFC и USMV

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и USMV

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.63%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and USMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to RFFC (2.75%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, RFFC leads with 12.96% vs 9.51% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFFC has performed better with a 12.96% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.63% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.15% for USMV.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор