Сравнение RFFC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
RFFC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFFC - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RFFC и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFFC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 0.05% | 16.83% | 23.51% | 19.50% | -14.58% | 22.33% | 12.48% | 24.77% | -10.23% | 21.02% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RFFC показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
RFFC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFFC и SCHG
RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
RFFC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
RFFC
SCHG
Сравнение RFFC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFFC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.24 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.09 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 3.71 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFFC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RFFC и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFFC и SCHG
Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 0.80% | 0.78% | 1.05% | 1.35% | 1.41% | 0.71% | 1.79% | 1.34% | 1.36% | 0.93% | 0.66% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок RFFC и SCHG
Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFFC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -34.59% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -16.41% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -34.59% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -12.51% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.22% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.84% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFFC и SCHG
Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 5.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFFC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.77% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 12.54% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 22.45% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.31% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 21.51% | -3.46% |